Коэн является, наверное, одним из самых необычных комиков сегодня. Он создал образы очень успешных персонажей таких, как: брутальный рэпер Али Джи, казахский репортер Борат Сагидиев, гламурный Бруно и жестокий диктатор генерал Алладин. Все его персонажи обладают очень скандальной славой, а фильмы имею множество судебных исков. Хотя у шоу Коэна есть и побочные эффекты, каждый человек, увидевший Бората, никогда с ним больше не захочет столкнуться.
И даже при повышенном интересе общества к его героям, Коэн остается самым скрытным в киноиндустрии. За все время своей творческой карьеры Саша Барон Коэн интервью давал не более трех раз в очень узкой форме, из которой неясно о его личной жизни и круге общения.
Промо - компании своих фильмов он проводит от лица своих нелепых персонажей. При этом свои личные предпочтения он скрывает, хотя у него много общего с его героями. Как говорит Коэн, силы выходить и общаться с толпой ему дали заботливые и любящие родители. В детстве Саша увлекался рэпом и даже организовал с друзьями брейк-данс-группировку. У нее не было названия до того момента, пока группа не стала выступать в барах. Маленькие еврейские мальчики из мидл- класса стремились познать недосягаемую для них культуру.
Из этого был создан образ Али Джи. Коэн стал придумывать своих персонажей, чтобы проникать в различные места бесплатно. К примеру, для того чтобы попасть на кембриджский бал, входной билет на который стоит примерно сто двадцать фунтов, Коэн придумал несуществующую рок-группу. Позднее такое же он устраивал и в Нью-Йорке, внушая фейс - контролю то, что он важный драгдилер.
Вскоре Саша Барон Коэн создал свое первое развлекательное шоу, Pump TV. Шоу стоило сорок фунтов в неделю и имело всего пятьдесят постоянных зрителей. Но таким образом актер получил доступ к монтажу и со своей небольшой съемочной группой стал снимать экспериментальные короткие сценки, которые нигде не показывали. Но однажды эти ролики все-таки попали в эфир и Коэна вместе со всей съемочной группой уволили, а шоу закрыли.
Как говорит Коэн, в образе он ощущает себя намного комфортнее, и, сравнивая себя с Боратом, он пришел к выводу, что будь он в другом образе, шоу не состоялось бы. А Коэн стремиться развлекать людей и постоянно совершенствует себя и свое шоу. Как вспоминает Коэн, ему приходилось быть в роли Али Джи или Бората иногда по четырнадцать часов в сутки, так что он так вошел в образ любимых персонажей, что затем ему тяжело было с ними прощаться.